Stress test: Τα σενάρια της EBA - Οι προβλέψεις για ΑΕΠ και ακίνητα

Tα μακροοικονομικά σενάρια στα οποία θα βασιστούν τα τεστ προσομοίωσης των τραπεζών σε ακραίες συνθήκες (stress test) για το 2023, τα οποία θα πραγματοποιήσουν -από κοινού φέτος- σε 99 πιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης, δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ).

Το βασικό σενάριο που θα λάβει υπ’ όψιν της η ΕΚΤ και η ΕΒΑ (European Banking Authority) προβλέπει ανάπτυξη 1,5% για φέτος (έναντι 0,5% στην ΕΕ κατά μέσο όρο) 3% για το 2024 (έναντι 1,9% στην ΕΕ) και 2,8% για το 2025.

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για φέτος υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 1,9% και μείωσή του κατά 4,5% το 2024, ενώ το 2025 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.

Για την ανεργία το βασικό σενάριο προβλέπει ο ρυθμός της να διαμορφωθεί στο 11,5% φέτος, 10,4% το 2024 και 9,4% το 2025. Το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως προβλέπει για το 2023 αύξηση της στο 12,7%, το 2024 στο 16,1% και στο 17,3% το 2025.

Για τις τιμές των ακινήτων το βασικό σενάριο προβλέπει για φέτος αύξηση τους κατά 4,7% έναντι αυξήσεως 1,5% στην ΕΕ, 3,4% το 2024 (1,6% στην ΕΕ κατά μέσο όρο) και 3% το 2025 (έναντι 2% κατά μέσο όρο στην ΕΕ). Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για φέτος μείωσή τους κατά 2,1%, -7% το 2024 και αύξηση τους κατά 2,9% το 2025.

Τέλος όσον αφορά στον πληθωρισμό, το βασικό σενάριο προβλέπει ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 5,8% για μειωθεί στο 3,6% το 2024 και στο 2,5% το 2025. Με βάση το δυσμενές σενάριο ο πληθωρισμός παραμένει φέτος στο 8,3% και διαμορφώνεται στο 4,6% το 2024 και το 3,2% το 2025.

Τα stress test

Όσον αφορά τη διαδικασία των stress tests, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ ο ESM, οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ θα εξετάσουν 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες επιλέχθηκαν να καλύπτουν σε γενικές γραμμές το 75% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της περιοχής, στο πλαίσιο του τεστ ακραίων καταστάσεων 2023 σε όλη την ΕΕ που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA). Παράλληλα, η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει το δικό της τεστ ακραίων καταστάσεων για άλλες 42 μεσαίες τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα των προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υπό την EBA λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.

Η ΕBA θα συντονίσει το τεστ ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες θα το πραγματοποιήσουν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα πρότυπα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ, καθώς και τα σενάρια που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Η ΕBA σχεδιάζει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για τις μεμονωμένες τράπεζες μέχρι το τέλος Ιουλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα ρίξουν φως στον αντίκτυπο των δυσμενών κραδασμών στην ανθεκτικότητα των τραπεζών υπό δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες.

Στην άσκηση του 2023, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά καθορισμένες παραμέτρους για τα καθαρά έσοδα από προμήθειες. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι οι τράπεζες θα αναφέρουν τις προβλέψεις τους για αναμενόμενες ζημίες σε κλαδικό επίπεδο με βάση τις ειδικές προβολές ανά τομέα στα σενάρια. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας των στοιχείων, η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει εξαντλητική έρευνα σχετικά με τα χρηματοδοτικά ανοίγματα με μόχλευση για επιλεγμένες τράπεζες με ουσιώδεις χρηματοδοτικές δραστηριότητες με μόχλευση.

Το stress test που θα διενεργήσει η ΕΚΤ για τις 42 τράπεζες εκτός του δείγματος της ΕΑΤ θα είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο με το τεστ ακραίων καταστάσεων της ΕΒΑ σε επίπεδο ΕΕ, εφαρμόζοντας τα ίδια σενάρια καθώς και στοιχεία της μεθοδολογίας της ΕΑΤ σύμφωνα με ένα κριτήριο αναλογικότητας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό μικρότερο μέγεθος και η μικρότερη πολυπλοκότητα αυτών των τραπεζών.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση της Καθοδήγησης του Πυλώνα 2 κάθε τράπεζας στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικής Αναθεώρησης και Αξιολόγησης (SREP).